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2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(判断题)第3部份(17)

投资者预期央行近期采取适度从紧的货币政策,则应买入国债期货,待期货价格上涨后获利。

A.正确

B.错误

答案:B

由于凸性的存在,当市场利率下降时,债券价格上升的幅度要高于仅通过久期估算出的价格上升幅度。

A.正确

B.错误

答案:A

一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

A.正确

B.错误

答案:B

现金证券化是指机构投资者利用股指期货来模拟指数,配置较少部分资金作为股指期货保证金,剩余现金全部投入固定收益产品,以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数,当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。

A.正确

B.错误

答案:B

股指期货的资金管理包括在不同合约或市场上的资金分配、止损点的设计和风险收益比的预期等。

A.正确

B.错误

答案:A

预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。

A.正确

B.错误

答案:A

投资者预期市场利率下降,适宜选择多头策略,买入国债期货合约,期待价格上涨获利。

A.正确

B.错误

答案:A

做多国债基差交易的盈亏特征类似于看涨期权多头。

A.正确

B.错误

答案:A

利率期货是指由交易双方签订的,约定在将来某一时间按双方事先商定的价格,交割一定数量的债券的标准化期货合约。

A.正确

B.错误

答案:B

国债期货进行交割时,每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构的同一国债。

A.正确

B.错误

答案:A

收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。

A.正确

B.错误

答案:A

使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。

A.正确

B.错误

答案:A

转换因子由可交割券票面利率、每年付息次数、到期日等要素和国债期货合约名义标准券票面利率、交割月份等要素共同决定。

A.正确

B.错误

答案:A

在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。

A.正确

B.错误

答案:A

个人投资者可以参与中金所国债期货期转现交易。

A.正确

B.错误

答案:B

跨期套利时,两边头寸需要匹配且操作方向相同。

A.正确

B.错误

答案:B

对于2年期国债期货合约,当可交割券票面利率小于3%时,剩余期限越长,其对应的转换因子越小。

A.正确

B.错误

答案:A

对于10年期国债期货合约,当可交割券票面利率小于3%时,剩余期限越长,其对应的转换因子越小。

A.正确

B.错误

答案:A

在计算国债期货套保比例时,常用CTD的久期作为期货合约的久期。

A.正确

B.错误

答案:A

对于中金所国债期货而言,当市场收益率在3%左右且波动较大时,最便宜可交割券有可能在高低久期之间切换,则空头交割转换期权价值较大。

A.正确

B.错误

答案:A

国债期货中蕴含卖方选择权。

A.正确

B.错误

答案:A

考虑到凸性因素,收益率下降引起的债券价格变化高于收益率上升引起的不含权债券价格变化。

A.正确

B.错误

答案:A

当收益率曲线向上变为陡峭时,适宜买入长期国债期货、卖出中期国债期货进行套利交易。

A.正确

B.错误

答案:B

国债承销机构可以通过做空国债期货对冲承销期间的国债价格波动风险。

A.正确

B.错误

答案:A

转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。

A.正确

B.错误

答案:A

国债期货在资产配置中可用于调整债券组合的久期。

A.正确

B.错误

答案:A

国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。

A.正确

B.错误

答案:B

收益率曲线向上倾斜时,投资者购买的债券剩余期限越长,到期收益率将越高。

A.正确

B.错误

答案:A

中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。

A.正确

B.错误

答案:A

国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。

A.正确

B.错误

答案:A

美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。

A.正确

B.错误

答案:A

5年期国债期货采用名义标准券设计,实行多券种替代交收,其价格与对应的最便宜可交割券密切相关。

A.正确

B.错误

答案:A

同到期日的债券,信用利差越小,说明发行公司信用质量越好。

A.正确

B.错误

答案:A

在运用国债期货套期保值时,操作者希望将投资组合的久期降至小于0。

A.正确

B.错误

答案:B

中国银行间市场以ShiborO/N为浮动利率端的利率互换合约,利率确定日为重置日的前一日。

A.正确

B.错误

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