2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(判断题)第3部份(7)

答案:B

某股票当前价为50元,无风险利率为5%。执行价为45元3个月期欧式看涨期权价格为7元,隐含波动率为37.38;执行价为55元6个月期欧式看涨期权的价格为2.9,隐含波动率为30.77,期权价格与BS公式的理论价格一致。

A.正确

B.错误

答案:B

下列的行情报价,是否存在无风险套利机会。

买价卖价IO1501-C-3200150155IO1501-C-3150210215

A.正确

B.错误

答案:A

涨跌停板制度是期权市场风险控制最根本、最重要的制度。

A.正确

B.错误

答案:B

相对于交易所交易标准期权合约,场外期权可以理解成根据投资者需求为投资者量身定做的非标准合约。

A.正确

B.错误

答案:A

卖出国债期货将降低资产组合的久期。

A.正确

B.错误

答案:A

5年期国债期货采用名义标准券设计,实行多券种替代交收,其价格与多个国债现货价格存在联系。

A.正确

B.错误

答案:A

中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。

A.正确

B.错误

答案:B

在我国,国债期货合约与股指期货一样,采用现金交割方式。

A.正确

B.错误

答案:B

设计程序化交易模型时,限制策略自由度和参数数量可以减少参数优化过程中可能造成的过度拟合现象。

A.正确

B.错误

答案:A

某证券公司与某一拟上市的创业板公司签订协议,1个月内按照20元/股的价格包销3000万股该公司股票。由于预计未来一段时间证券市场会持续低迷,该证券公司希望对冲股票发行承销风险,在股指期货市场需卖出400手股指期货合约(假设此时未来1个月后到期交割的沪深300股指期货合约价格为4000点)。

A.正确

B.错误

答案:A

美林投资时钟理论认为,在经济复苏阶段,股票是表现最好的资产。

A.正确

B.错误

答案:A

只要是国内期货公司,就可以在中国金融期货交易所代理客户进行股指期货交易。

A.正确

B.错误

答案:B

影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。

A.正确

B.错误

答案:A

和投机交易相比,股指期货的套利交易具有高风险、高收益、高成本的特点。

A.正确

B.错误

答案:B

沪深300股指期货合约的交易指令主要有限价指令、市价指令、止盈指令和止损指令。

A.正确

B.错误

答案:B

投资者持有股票可能获得股利,持有股指期货合约不会获得股利。

A.正确

B.错误

答案:A

股指期货实行双向交易,既可先买后卖,也可先卖后买。

A.正确

B.错误

答案:A

从事为期货公司提供中间介绍业务(IB)的证券公司可以收取投资者的期货保证金。

A.正确

B.错误

答案:B

假设投资者买入1手上证50股指期货合约,成交价格为3100,随后又买入2手该股指期货合约,成交价格为3120,那么当前他的持仓均价为3113.3。

A.正确

B.错误

答案:A

股指期货投资者应当充分理解并遵循“买卖自负”的原则,承担股指期货交易的履约责任。

A.正确

B.错误

答案:A

中证500股指期货开盘价是指某一个合约开市前10分钟内经过集合竞价产生的成交价格。

A.正确

B.错误

答案:B

沪深300、上证50和中证500股指期货的交易实行T+0机制。

A.正确

B.错误

答案:A

沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日,遇国家法定假日顺延。

A.正确

B.错误

答案:A

一般而言,上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。

A.正确

B.错误

答案:A

现金证券化可以减少基金业绩的波动。

A.正确

B.错误

答案:A

根据中金所股指期货结算规则,历史持仓盈亏=(当日结算价格?买入成交价)×持仓量。

A.正确

B.错误

答案:B

中国人民银行开始执行宽松的货币政策,使得国内的通货膨胀率在未来有比较明确的上涨预期。假设美元的基本面没有发生显著改变,在此情况下,人民币对美元的NDF对即期汇率的升水将高于低通胀时期。

A.正确

B.错误

答案:A

在2008年次贷危机中,由于金融机构之间的场外衍生品交易,导致某家金融机构发生信用危机时,相关金融机构也面临信用级别下调的风险。

A.正确

B.错误

答案:A

根据《中国银行间金融衍生品交易定义文件(2012)》,利率衍生品交易中的首个计息期始于起息日(含该日),最后一个计息期截至到期日(含该日)。

A.正确

B.错误

答案:B

目前,市场上最重要的关于信用违约互换(CDS)的指数有北美的CDX指数和欧洲的i-Traxx指数。其中,北美的CDX指数包括投资级和非投资级两大类。

A.正确

B.错误

答案:B

以期货为标的、实物交割的场外看涨期权,期权买方行权时可获得该期货头寸。

A.正确

B.错误

答案:A

许多国家采用互换市场利率作为基准利率,主要因为该利率交易较为活跃且成交量大。

A.正确

B.错误

答案:A

反向双货币票据的汇率风险敞口主要集中在本金上。

A.正确