2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(判断题)第3部份(2)

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外汇期货跨市场套利可以分为熊市套利和牛市套利。

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外汇期货做市商的主要义务为向外汇期货市场提供流动性,需要提供外汇期货交易的买价及卖价。 Q游网qqaiqin

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答案:A

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央行与商业银行开展外汇掉期交易可以调整外汇储备结构。 Q游网qqaiqin

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外汇即期价格的波动率越大,外汇期权的价格越高。 此文来自qqaiqin.com

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答案:A

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2012年9月17日,美元兑离岸人民币期货在香港交易所上市交易。根据香港交易所在官方网站上公布的人民币合约相关细则,合约的保证金、结算和交易费用均以人民币计价。 此文来自qqaiqin.com

A.正确

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芝加哥商业交易所主要外汇期货产品的最后交易日通常为星期五。

A.正确

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答案:B

我国银行间外汇市场实行会员制的组织形式,凡经中国银行保险监督管理委员会批准可经营结售汇业务的外汇指定银行及其授权分支机构即可成为银行间外汇市场会员。

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A.正确

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答案:B

外汇远期主要用于管理货币间的利率风险。 Q游网qqaiqin

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关于使用外汇期货套期保值,期货盈亏与现货盈亏相加,基本盈亏平衡。 此文来自qqaiqin.com

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到期期限越长,汇率变化的不确定性变大,外汇期权的价格也随之降低。

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答案:B

欧洲美元期货是以离岸欧元兑美元为标的的汇率衍生品。

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境内市场目前尚未推出外汇期货和外汇期权产品。 此文来自qqaiqin.com

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外汇期货必须采取实物交割。 Q游网qqaiqin

A.正确

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答案:B

外汇远期和外汇期货的定价原理都是利率平价理论。

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答案:A

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外汇掉期交易中远期的交易价格伴随市场波动需要在到期日确定。 此文来自qqaiqin.com

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通常情况下,外汇期货与现货的价差关系是:期货价格通常高于现货。 此文来自qqaiqin.com

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无本金交割远期不属于外汇衍生品。

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A.正确

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交易双方以约定的币种、金额、汇率,在未来某一约定的日期交割的外汇交易是外汇掉期。

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在国际外汇期货市场上,可以运用交叉货币套期保值规避两种非美元货币之间的汇率风险。 Q游网qqaiqin

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货币互换的到期日为期末本金交换日和最后一次利息交换日。

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交易成本和冲击成本因素的存在使得外汇期货和现货价格的波动会有一个无套利区间,当外汇期货价格超出这个范围才会出现无套利机会。 此文来自qqaiqin.com

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无本金交割的外汇远期也是一种外汇远期交易。

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答案:A

外汇期货是以货币为标的物的期货合约。 Q游网qqaiqin

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风险中性概率是指在已确定无风险利率的情况下,市场对于风险资产价格的上涨下跌概率有统一的中性预期,并且在该中性预期下不存在无风险套利的机会。

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A.正确

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答案:A

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芝加哥期权交易所编制的VIX指数,已成为美国监管当局的重要市场参考指标之一。

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备兑卖出看涨期权策略每天都能获得Theta收益。

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答案:A

买入宽跨式期权策略的Gamma、Vega、Theta均为正。

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答案:A

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假设期权定价使用BSM模型,理论上期权Gamma和Vega可以互相转换计算。 Q游网qqaiqin

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因为沪深300股指期权合成期货的交易成本高于沪深300股指期货,相同到期日的沪深300合成期货的价格应始终高于沪深300股指期货。

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从市场时间上看,国内第一个场内期权品种是50ETF期权,其次是豆粕和白糖期权。 此文来自qqaiqin.com

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答案:A

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近月平值期权的Delta等于0.5。 Q游网qqaiqin

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沪深300股指期权的交易指令主要有限价指令、市价指令、止盈指令和止损指令。

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国内商品期权设有做市商制度,金融期权未设有做市商制度。 Q游网qqaiqin

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现实环境中的标的收益率不满足正态分布,是导致期权波动率出现“微笑”现象的原因之一。

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中国金融期货交易所股指期权合约到期日若为法定节假日,则顺延至下一个周五交割。 此文来自qqaiqin.com

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中金所沪深300股指期权的标的为中金所沪深300股指期货。