2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(多选题)第2部份(25)
A.3个月欧元期货合约 此文来自qqaiqin.com
B.短期利率走势
C.交叉汇率效应 Q游网qqaiqin
D.俄罗斯政治或金融不稳定
答案:ABCD
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我国外汇规定中,以下属于违规换汇的有()。 此文来自qqaiqin.com
A.借出本人便利化额度协助他人购汇 Q游网qqaiqin
B.借用他人便利化额度实施分拆购汇 此文来自qqaiqin.com
C.购买境外房产
D.购买境外人寿保险
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答案:ABCD
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假设当前人民币3个月Shibor利率为3.2%,美元3个月Libor利率为0.5%,人民币兑美元汇率为6.6,那么三个月后,人民币兑美元汇率可能为()。
A.6.6356
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B.6.5646
C.6.6
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D.6.7 Q游网qqaiqin
答案:ABCD 此文来自qqaiqin.com
除了人民币,SDR货币还包括()。 此文来自qqaiqin.com
A.美元 此文来自qqaiqin.com
B.欧元
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C.日元
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D.英镑 Q游网qqaiqin
答案:ABCD
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外汇期货交易与外汇现货保证金交易的区别有()。 此文来自qqaiqin.com
A.外汇现货保证金交易的交易市场是无形的和不固定的
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B.外汇现货保证金交易没有固定的合约
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C.外汇现货保证金交易的币种更丰富,任何国际上可兑换的货币都能成为交易品种
D.外汇现货保证金交易的交易时间是间断的 此文来自qqaiqin.com
答案:ABC
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沪深300指数为3477.94点,现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看涨期权信息见下表。 此文来自qqaiqin.com
期权合约代码期权合约价格
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IO1704-C-3200277.2 此文来自qqaiqin.com
IO1704-C-3250227.2 Q游网qqaiqin
IO1704-C-3300177.6
IO1704-C-3350125.2
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则下列套利关系正确的是:()。 Q游网qqaiqin
A.买入一份IO1704-C-3200、买入一份IO1704-C-3300、卖出两份IO1704-C-3250 Q游网qqaiqin
B.卖出一份IO1704-C-3200、卖出一份IO1704-C-3300、买出两份IO1704-C-3250 Q游网qqaiqin
C.买入一份IO1704-C-3250、买出一份IO1704-C-3350、卖出两份IO1704-C-3300
D.卖出一份IO1704-C-3250、卖出一份IO1704-C-3350、买入两份IO1704-C-3300 此文来自qqaiqin.com
答案:BC 此文来自qqaiqin.com
某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证
50ETF1603看跌期权,又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权,建仓时上证50ETF的价格为2.063元,假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作,下列说法正确的是()(不考虑交易费用和保证金要求)。
A.该策略的最大盈利为542元 此文来自qqaiqin.com
B.该策略损益平衡点为2.0458元 此文来自qqaiqin.com
C.期权到期时,该策略盈利542元 此文来自qqaiqin.com
D.期权到期时,该策略亏损542元
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答案:ABC 此文来自qqaiqin.com
下列关于期权估价原理的表述中,正确的有()。
A.在复制原理下,需要运用财务杠杆投资股票来复制期权
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B.在复制原理下,每一步计算都要复制投资组合
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C.风险中性原理是复制原理的替代办法 Q游网qqaiqin
D.采用风险中性原理与复制原理计算出的期权价值是不相同的 Q游网qqaiqin
答案:ABC 此文来自qqaiqin.com
下列关于转换组合的说法正确的是()。
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A.转换组合是套利技术的基础工具 此文来自qqaiqin.com
B.转换组合是一个三腿策略 此文来自qqaiqin.com
C.转换组合包含现货多头、看涨期权多头和看跌期权空头 Q游网qqaiqin
D.转换组合会面临大头针风险
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答案:ABD 此文来自qqaiqin.com
蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权,K2在K1和K3之间)的收益有可能为(现货价格为S)()。
A.0 此文来自qqaiqin.com
B.S-K1 此文来自qqaiqin.com
C.K3-S 此文来自qqaiqin.com
D.K3-K1 此文来自qqaiqin.com
答案:ABC
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当投资者买入一手看跌期权时,下列说法正确的是()。 Q游网qqaiqin
A.投资者潜在最大盈利为所支付权利金 此文来自qqaiqin.com
B.投资者潜在最大损失为所支付权利金 Q游网qqaiqin
C.投资者损益平衡点为行权价格与权利金之和 Q游网qqaiqin
D.投资者损益平衡点为行权价格与权利金之差
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答案:BD 此文来自qqaiqin.com
CalendarSpread的套利,假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00,同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90,以下描述正确的是()。
A.如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利
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B.如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会 此文来自qqaiqin.com
C.如果期权是欧式期权,买入近月,卖出远月是一个无风险套利
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D.无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发
答案:AB
执行价格1000的看涨期权价格2.80,执行价格1100的看涨期权价格1.80,执行价格1200的看涨期权价格0.6,投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动,以下说法正确的是()。 Q游网qqaiqin
A.多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失,如果判断指数会在1100左右结算,此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益 此文来自qqaiqin.com
B.多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益,如果判断指数会在1100左右结算,投资者适合构建蝶式期权多头组合 Q游网qqaiqin
C.投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
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D.蝶式组合的风险无限,投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
答案:BC
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以下属于期权合约的产品设计要素的有()。
A.合约月份数量
B.行权价格间距
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C.合约乘数
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D.权利金最小变动价位 Q游网qqaiqin
答案:ABCD
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以下交易策略中,可能从隐含波动率上升中获益的有()。
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A.股票现货多头与看涨期权空头
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B.股指期货空头与看跌期权空头 Q游网qqaiqin
C.跨式组合策略多头
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D.蝶式组合策略空头
答案:CD 此文来自qqaiqin.com
一个卖出看跌期权可以由()进行对冲。
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A.买入标的资产 此文来自qqaiqin.com
B.卖出标的资产 此文来自qqaiqin.com
C.买入标的期货 Q游网qqaiqin
D.卖出标的期货 Q游网qqaiqin
答案:BD
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下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是()。
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A.当标的价格下跌时,牛市价差组合的内在价值下降 Q游网qqaiqin
B.到期时,当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市价差组合的价值将升至最大值 此文来自qqaiqin.com
C.组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
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D.在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市价差组合的Delta值为0 此文来自qqaiqin.com
答案:ABC Q游网qqaiqin
下列关于垂直价差组合说法正确的是()。 Q游网qqaiqin
A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
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C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 Q游网qqaiqin
D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 Q游网qqaiqin
答案:AB
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按照中国金融期货交易所国债期货合约交易细则,合约采用的交易方式有()。 此文来自qqaiqin.com
A.双边竞价
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B.集合竞价
C.连续竞价
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