2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(多选题)第2部份(26)

D.多边竞价

答案:BC

可以作为利率期货交易标的一般有()。

A.存单

B.资金拆借利率

C.国债

D.公司债券

答案:BC

2017年3月,投资者预期央行将采取适度从紧的货币政策,其合理的投资策略有()。

A.买入10手T1706

B.买入10手TF1706

C.卖出10手T1706

D.卖出10手TF1706

答案:CD

判断国债期货价格的走势,需要考虑的因素有()。

A.产业政策

B.股指期货的走势

C.资金面因素

D.宏观经济走势

答案:ACD

对于2年期仿真国债期货,说法正确的是()。

A.若某可交割券的票面利率为2.5%,则其对应的转换因子大于1

B.其最便宜可交割券有可能是一只5年期国债

C.其价格受到一篮子可交割券价格变动的影响

D.两个季月合约的最便宜可交割券有可能为同一只债券

答案:AD

根据中国金融期货交易所国债期货交割细则,客户持仓进入交割环节,下列描述正确的是()。

A.交割在随后三个交易日完成

B.第一个交割日为申报交割信息日

C.第二个交割日收券日

D.第三个交割日为配对缴款日

答案:AB

使用国债期货对资产配置进行调整的优点是()。

A.杠杆高

B.违约风险小

C.流动性低

D.交易成本高

答案:AB

关于国债期货结算制度正确的是()。

A.交易所实行会员分级结算制度

B.交易所实行当日无负债结算制度

C.结算会员结算准备金最低余额标准为200万元

D.交易会员结算准备金最低余额不得低于100万元

答案:ABC

若收益率曲线向上倾斜,当其向下平移时,投资者可选择的套利策略有()。

A.买入10年期国债期货,卖出5年期国债期货

B.买入5年期国债期货,卖出3年期国债期货

C.卖出10年期国债期货,买入5年期国债期货

D.卖出5年期国债期货,买入3年期国债期货

答案:AB

以下关于中金所国债期货合约,说法正确的是()。

A.2年期仿真国债期货、10年期国债期货的票面利率均为3%

B.2年期仿真国债期货、5年期国债期货的最小变动价位均为0.005

C.2年期仿真国债期货的可交割国债的范围是合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年,且发行期限不高于5年的记账式付息国债

D.2年期仿真国债期货合约的最低交易保证金为0.25%

答案:BC

下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。

A.计算隐含回购利率

B.计算净基差

C.计算市场期限结构

D.计算远期价格

答案:AB

以下支持双向报价的交易品种有()。

A.信用拆借

B.质押式回购

C.现券买卖

D.资产支持证券

答案:AD

可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁(即买卖信号时隐时现)问题的办法有()。

A.用不可逆的条件作为信号判断条件。

B.使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数。

C.不要采用数量化指标

D.禁止采用摆动指标

答案:AB

关于投机,正确的说法是()。

A.中长线投机者通常将合约持有一周甚至几周,待价格对其有利时才将合约平仓

B.短线交易者一般进行日内的交易,持仓不过夜

C.逐小利者的技巧是利用价格的微小变动进行交易来获取微利

D.短线交易者,又称“抢帽子者”,一天之内可以来回做很多次买进卖出交易

答案:ABC

关于IB业务,正确的说法是()。

A.IB业务搭建的是券商与期货公司间的介绍业务合作关系,其中期货将占据对券商的业务主导权

B.国信证券可以接受南华期货的委托从事IB业务

C.在我国,目前的IB业务呈现“一对一”的格局

D.在我国股指期货市场,IB主要由期货公司担任

答案:AC

导致股指期货发生市场风险的因素包括()。

A.价格波动

B.保证金交易的杠杆效应

C.交易者的非理性投机

D.市场机制是否健全

答案:BCD

假设市场中原有110手未平仓合约,紧接着市场交易出现如下变化:在交易时,交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时,交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约,交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约,甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约()。

A.持仓量为110手

B.持仓量增加60手

C.成交量增加120手

D.成交量增加60手

答案:AD

中国金融期货交易所(CFFEX)可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是()。

A.期货交易连续出现涨跌停板、单边无连续报价的单边市

B.遇国家法定长假

C.市场风险明显变化

D.连续三个交易日以不超过1%的幅度上涨

答案:ABC

关于沪深300指数期货交割结算价,错误的表述是()。

A.最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价

B.最后交易日标的指数最后两小时成交价按照成交量加权平均

C.最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价

D.最后交易日标的指数最后一小时成交价按照成交量加权平均

答案:BCD

关于股指期货单边市,正确的说法是()。

A.某一股指期货合约收市前5分钟内封死涨(跌)停板

B.某一股指期货合约全天封死涨(跌)停板

C.某一股指期货合约收市前1分钟内封死涨(跌)停板

D.某一股指期货合约下午封死涨(跌)停板

答案:ABD

关于沪深300指数期货市价指令,正确的说法是()。

A.市价指令可以和任何指令成交

B.集合竞价不接受市价指令

C.市价指令不能成交的部分自动撤销

D.市价指令不必输入委托价格

答案:BCD

股指期货市场主要通过()等方式形成股指期货价格。

A.开盘集合竞价

B.开市后的连续竞价

C.新上市合约的挂盘基准价的确定