2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(多选题)第2部份(4)

答案:BC

以下哪些月份组合符合股指期权合约月份规定?()

A.二月、三月、六月、九月

B.二月、三月、六月、九月、十二月、次年三月

C.二月、三月、四月、六月、九月、十二月

D.六月、七月、八月、九月、十二月、次年三月

答案:CD

截至2022年9月30日,中国金融期货交易所股指期权上市标的物分别为()。

A.上证50指数

B.沪深300指数

C.中证500指数

D.中证1000指数

答案:BD

影响结构化产品中固定收益部分定价的因素有()。

A.利率

B.承销商的信用等级

C.发行期限

D.发行方的信用等级

答案:ACD

如果央行将在未来一年之间实施紧缩的货币政策,为了规避利率风险,可以采取的措施有()。

A.买入利率下限期权

B.买入利率互换产品

C.做多国债期货

D.做空国债期货

答案:BD

关于CDS交易和保险的对比,下列说法正确的有()。

A.CDS与保险有类似之处,CDS买方是保障提供方

B.CDS的购买者不需要拥有参考实体的债务,但保险的买方需要拥有被保险的东西

C.保险的总额和CDS的名义总额都不可以高于参考实体的债务总额

D.当看多某参考实体信用时,投资者既可以选择购买债券,也可以选择出售CDS获取收益

答案:BD

期转现交易方式是指交易双方协商一致,同时买入(卖出)交易所期货合约交易和卖出(买入)交易所规定的有价证券或者其他相关合约的交易行为。目前已经推出期转现交易方式的交易所是()。

A.芝加哥商品交易所(CME)

B.欧洲期货交易所(Eurex)

C.香港期货交易所(HKex)

D.中国金融期货交易所(CFFEX)

答案:ABCD

互换头寸可以通过()方式结清。

A.出售原互换协议

B.对冲原互换协议

C.解除原互换协议

D.放弃原互换协议

答案:ABC

一笔1个月/3个月的美元对人民币远期对远期的掉期交易成交时,做市商报出的即期汇率为6.6/6.7,近端掉期点为100/150bp,远端掉期点为200/250bp。如下说法正确的是()。

A.发起方近端买入远端卖出,则近端掉期汇率为6.7150

B.发起方近端买入远端卖出,则远端掉期汇率为6.7200

C.发起方近端卖出远端买入,则近端掉期汇率为6.6100

D.发起方近端卖出远端买入,则远端掉期汇率为6.6250

答案:ABCD

若不考虑其他因素,美国非农数据大幅低于预期,以下表述正确的有()。

A.市场预计美联储将调高利率

B.市场预计美联储将调低利率或不变

C.美元指数一般将走高

D.美元指数一般将走低

答案:BD

3月8日,一家日本公司三个月后有一笔2500000英镑的应收款项,为回避三个月内英镑对日元贬值的风险,打算利用外汇期货实施套期保值,但市场中没有英镑兑日元的外汇期货合约可交易,因此决定采用6月份英镑对美元和日元对美元的期货合约进行交叉套期保值。相关的报价如下表所示:(英镑/美元的期货合约面值为62500英镑,日元/美元为1万美元)以下关于套期保值损益的描述,正确的有()日元。

A.期货市场盈利约14510000

B.期货市场亏损约14510000

C.即期市场亏损约15270000

D.即期市场盈利约15270000

答案:AC

中国外汇交易中心公布的人民币汇率指数有()。

A.CFETS人民币汇率指数

B.BIS货币篮子人民币汇率指数

C.SDR货币篮子人民币汇率指数

D.RXY人民币汇率指数

答案:ABC

以下()情况适合用货币互换来进行风险管理。

A.持有期限为3年的欧元负债,为了对冲持有期的欧元兑人民币汇率波动,进行相关的风险管理措施

B.持有期限为5年的日元负债,为了对冲日元汇率波动,降低日元贷款成本,进行相关风险管理措施

C.某金融机构持有期限为3年的美元债券,为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响,进行相关风险管理措施

D.某制造业公司在竞标某欧元项目,3个月之后知道是否中标,为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标的不确定性因素,进行相关风险管理措施

答案:ABC

以下关于外汇期货说法正确的有()。

A.芝加哥商业交易所最先推出外汇期货

B.芝加哥商业交易所最先推出人民币外汇期货

C.香港交易所最先推出人民币外汇期货

D.新加坡交易所最先推出人民币外汇期货

答案:AB

对于股市的走势,投资者后市看空,适宜的交易策略有()。

A.买入看跌期权

B.卖出看涨期权

C.买入股指期货

D.卖出股指期货

答案:ABD

对于股指期权卖方来说,以下说法正确的()。

A.看涨期权的Delta为负,看跌期权的Delta为正

B.看涨期权的Delta为正,看跌期权的Delta为负

C.看涨期权和看跌期权的Gamma均为正

D.看涨期权和看跌期权的Gamma均为负

答案:AD

假设当前是2022年9月30日,沪深300指数收盘价为5001点,股指期权做市商提供连续报价的合约有()。

A.IO2209-C-5100

B.IO2210-C-5100

C.IO2211-C-5150

D.IO2212-C-5200

答案:BD

假设当前是2022年9月30日,沪深300指数收盘价为5001点,以下期权为实值期权的是()。

A.IO2209-C-4500

B.IO2210-C-4500

C.IO2210-P-4500

D.IO2210-P-5500

答案:BD

以下关于B-S-M模型假设正确的是()。

A.价格符合正态分布

B.收益率符合指数正态(lognormal)分布

C.完整的无摩擦的资本市场

D.标的物允许做空

答案:CD

买入基差交易中盈利的来源包括()。

A.基差的增大

B.基差的减小

C.国债的持有收益

D.融资收益

答案:AC

非期货公司会员和客户利用已发放的套期保值额度进行频繁开平仓交易的,交易所可以对其采取的措施包括()。

A.谈话提醒

B.书面警示

C.限制开仓

D.限期平仓

答案:ABCD

以下哪些属于利率期货?()

A.债券利率期货合约