2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(单选题)第1部份(26)
答案:B Q游网qqaiqin
国债A价格为99元,到期收益率为3%;国债B价格为100元,到期收益率为2%。关于国债A和国债B投资价值的合理判断是()。 此文来自qqaiqin.com
A.国债A较高
B.国债B较高
C.两者投资价值相等 此文来自qqaiqin.com
D.不能确定
答案:D
国债期货合约的发票价格等于()。
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A.期货结算价格×转换因子
B.期货结算价格×转换因子+买券利息 此文来自qqaiqin.com
C.期货结算价格×转换因子+应计利息
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D.期货结算价格×转换因子+应计利息-买券利息 此文来自qqaiqin.com
答案:C
假设某国国债期货合约的名义标准券利率是3%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近()年的债券。 此文来自qqaiqin.com
A.25
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B.15
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C.20 此文来自qqaiqin.com
D.5
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根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比()。 此文来自qqaiqin.com
A.更便宜 Q游网qqaiqin
B.更昂贵 Q游网qqaiqin
C.相同 此文来自qqaiqin.com
D.无法确定
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答案:A
国债期货合约可以用()来作为期货合约DV01和久期的近似值。 Q游网qqaiqin
A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
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B.“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期” 此文来自qqaiqin.com
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子” 此文来自qqaiqin.com
D.“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子” 此文来自qqaiqin.com
答案:B 此文来自qqaiqin.com
国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般()。 Q游网qqaiqin
A.越小
B.越大
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C.无关
D.等于0 Q游网qqaiqin
答案:A Q游网qqaiqin
中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布,在合约存续期间其数值()。 此文来自qqaiqin.com
A.不变
B.每日变动一次 此文来自qqaiqin.com
C.每月变动一次
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D.每周变动一次
答案:A Q游网qqaiqin
投资组合由债券I、债券II和债券III组成,其中债券I市值为2亿元、久期为3,债券II市值为3亿元、久期为4,债券III市值为5亿元、久期为5。若收益率上升1个基点,该组合的价值将()。 此文来自qqaiqin.com
A.上升约43万元
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B.下跌约43万元 此文来自qqaiqin.com
C.上升约40万元 此文来自qqaiqin.com
D.下跌约40万元 Q游网qqaiqin
答案:B
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投资组合由债券I、债券II和债券III组成,其中债券I市值为2亿元、久期为3,债券II市值为3亿元、久期为4,债券III市值为5亿元、久期为5。若收益率上升1个基点,该组合的价值将()。 Q游网qqaiqin
A.上升约43万元
B.下跌约43万元 Q游网qqaiqin
C.上升约40万元
D.下跌约40万元
答案:B Q游网qqaiqin
面值为100元的债券报价为102.00,应计利息为1.93,该债券全价为()。 Q游网qqaiqin
A.100.00
B.102.00
C.103.93 Q游网qqaiqin
D.100.07
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答案:C Q游网qqaiqin
中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为()。
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A.交割结算价+应计利息
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B.(交割结算价×转换因子+应计利息)×合约面值/100 此文来自qqaiqin.com
C.交割结算价+应计利息×转换因子
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D.(交割结算价+应计利息)×转换因子
答案:B 此文来自qqaiqin.com
中金所5年期国债期货最后交易日的交割结算价为()。 此文来自qqaiqin.com
A.最后交易日的开盘价 Q游网qqaiqin
B.最后交易日前一日结算价 此文来自qqaiqin.com
C.最后交易日收盘价
D.最后交易日全天成交量加权平均价 此文来自qqaiqin.com
答案:D 此文来自qqaiqin.com
国债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止日为()。 此文来自qqaiqin.com
A.最后交易日
B.意向申报日
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C.交券日 Q游网qqaiqin
D.配对缴款日
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答案:D 此文来自qqaiqin.com
若基金经理选用中金所5年期国债期货将组合基点价值下调到30000元(对应百万元面值CTD券DV01为465元,转换因子为1.03),需要()国债期货合约。 此文来自qqaiqin.com
A.卖出58手
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B.买入58手 Q游网qqaiqin
C.卖出60手 Q游网qqaiqin
D.买入60手 Q游网qqaiqin
答案:C
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中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为()。
A.到期合约到期前两个月的第一个交易日
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B.到期合约到期前一个月的第一个交易日 Q游网qqaiqin
C.到期合约最后交易日的下一个交易日
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D.到期合约最后交易日的下一个月第一个交易日
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答案:C
2018年3月2日(星期五,短期内无节假日),某位投资者于上海证券交易所做了一笔3天期债券质押式融资回购交易(GC003),那么在计算其融资利息时,实际的计息天数为()。 此文来自qqaiqin.com
A.1天 此文来自qqaiqin.com
B.2天 此文来自qqaiqin.com
C.3天
D.4天
答案:A 此文来自qqaiqin.com
中金所5年期国债期货一般交易日的当日结算价为()。
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A.最后一小时成交价格按照成交量的加权平均值
B.最后半小时成交价格按照成交量的加权平均值 此文来自qqaiqin.com
C.最后一分钟成交价格按照成交量的加权平均值 Q游网qqaiqin
D.最后三十秒成交价格按照成交量的加权平均值
答案:A
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该债券组合的基点价值约为()。 Q游网qqaiqin
A.57000 Q游网qqaiqin
B.45000
C.17000 Q游网qqaiqin
D.42500
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答案:C 此文来自qqaiqin.com
某机构持有价值1亿元债券,久期为7.0。该机构欲利用国债期货将其持有国债调整久期到2.0,若选定的中金所国债期货T1706价格为98.000,对应的最便宜交割券的修正久期为4.6,其应该()。
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A.买入国债期货合约111手 Q游网qqaiqin
B.卖出国债期货合约111手
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C.买入国债期货合约155手 此文来自qqaiqin.com
D.卖出国债期货合约155手 Q游网qqaiqin
答案:B
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中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是()。 此文来自qqaiqin.com
A.百元净价报价 此文来自qqaiqin.com
B.百元全价报价 Q游网qqaiqin
C.千元净价报价
D.千元全价报价
答案:A
中金所上市的首个国债期货产品为()。 此文来自qqaiqin.com
A.3年期国债期货合约
B.5年期国债期货合约 此文来自qqaiqin.com
C.7年期国债期货合约 此文来自qqaiqin.com
D.10年期国债期货合约 此文来自qqaiqin.com
答案:B 此文来自qqaiqin.com
投资者持有面值为1亿元的国债,其百元面值净价为100.5,全价为101.5,修正久期为5.0。该投资者计划使用国债期货合约对债券组合进行套期保值。若国债期货合约CTD券的基点价值为0.462,CTD券的转换因子为1.03,则需要卖出()张国债期货合约。
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