2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(单选题)第1部份(4)

D.美国洲际交易所

答案:A

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截止到2013年末,欧元区有()个成员国。

A.9 此文来自qqaiqin.com

B.11

C.15 Q游网qqaiqin

D.17

答案:D 此文来自qqaiqin.com

“来自中国外汇交易中心的最新数据显示,2014年2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984,较前一交易日的6.0915上升了69个基点,这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元()。 此文来自qqaiqin.com

A.升值或贬值无法确定 此文来自qqaiqin.com

B.不变 此文来自qqaiqin.com

C.贬值

D.升值 此文来自qqaiqin.com

答案:C

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某投资者预期欧元相对于美元将升值,于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日,期货价格变为1.2430,于是该投资者将合约卖出平仓,则该投资者()美元。(不计手续费等交易成本) 此文来自qqaiqin.com

A.盈利37812.5

B.亏损37812.5 此文来自qqaiqin.com

C.盈利18906.25 Q游网qqaiqin

D.亏损18906.25

答案:A

根据利率平价理论,汇率远期差价是由两国的()差异决定的。

A.GDP增速

B.通货膨胀率

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C.利率 此文来自qqaiqin.com

D.贸易顺差

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答案:C

利用二叉树给某外汇期权定价,步长为1个月,国内连续复利无风险年化利率为5%,国外连续复利无风险年化利率为8%,汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是()。

A.0.4325

B.0.4553 此文来自qqaiqin.com

C.0.5517

D.0.6325

答案:B Q游网qqaiqin

BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格服从下列哪种分布()。 Q游网qqaiqin

A.对数正态分布 Q游网qqaiqin

B.正态分布 Q游网qqaiqin

C.平均分布 此文来自qqaiqin.com

D.离散分布

答案:A Q游网qqaiqin

其他条件不变,如果标的指数上涨1个点,那么看跌期权理论价值将()。 Q游网qqaiqin

A.上涨,且幅度大于等于1点

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B.上涨,且幅度小于等于1点 此文来自qqaiqin.com

C.下跌,且幅度大于等于1点

D.下跌,且幅度小于等于1点

答案:D Q游网qqaiqin

虚值看跌期权的内在价值等于()。

A.行权价格减去标的价格 Q游网qqaiqin

B.标的价格减去行权价格 Q游网qqaiqin

C.0

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D.权利金 Q游网qqaiqin

答案:C 此文来自qqaiqin.com

其他条件相同,当期权处于以下哪种状态时,时间价值最大()。

A.实值 Q游网qqaiqin

B.虚值

C.平值 Q游网qqaiqin

D.深度实值

答案:C

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作为股指期权的发源地,()于1983年3月推出S&P100股指期权,并又于1983年7月推出了S&P500指数期权。 此文来自qqaiqin.com

A.CBOE

B.CBOT

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C.CME

D.LTOM Q游网qqaiqin

答案:A Q游网qqaiqin

沪深300指数期权仿真交易合约表中,近月合约的行权价格间距为()。 Q游网qqaiqin

A.50点 Q游网qqaiqin

B.100点 Q游网qqaiqin

C.10点

D.20点 此文来自qqaiqin.com

答案:A

期权的行权价格是指()。 Q游网qqaiqin

A.期权成交时标的资产的市场价格

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B.买方行权时标的资产的市场价格 Q游网qqaiqin

C.买方行权时买入或卖出标的资产的价格 Q游网qqaiqin

D.卖方行权时标的资产的市场价格

答案:C 此文来自qqaiqin.com

期权买方买进标的资产所支付的成本被称作()。 Q游网qqaiqin

A.期权价格

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B.行权价格 Q游网qqaiqin

C.开盘价 Q游网qqaiqin

D.其他三项都不对

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答案:B Q游网qqaiqin

下列属于实值期权的是()。

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A.执行价格为300,市场价格为350的看涨期权

B.执行价格为400,市场价格为350的看涨期权

C.执行价格为250,市场价格为300的看跌期权 Q游网qqaiqin

D.执行价格为300,市场价格为250的看涨期权 此文来自qqaiqin.com

答案:A

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从理论上看,当股市处于窄幅震荡,但市场避险情绪显著上升时,相应的波动率指数将()。

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A.上升 此文来自qqaiqin.com

B.下降

C.不变

D.不确定

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答案:A

以下期权产品中,合约乘数最大的是()。

A.S&PCNXNifty指数期权 此文来自qqaiqin.com

B.KOSPI200指数期权 此文来自qqaiqin.com

C.Nikkei225指数期权 Q游网qqaiqin

D.EuroStoxx50指数期权 此文来自qqaiqin.com

答案:B

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以下期权市场中保留了涨跌停制度的是()。 Q游网qqaiqin

A.印度S&PCNXNifty指数期权

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B.韩国KOSPI200指数期权

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C.日本Nikkei225指数期权 此文来自qqaiqin.com

D.台湾地区台指期权

答案:D 此文来自qqaiqin.com

现代场内期权交易始于()。 此文来自qqaiqin.com

A.17世纪阿姆斯特丹的郁金香交易 Q游网qqaiqin

B.18世纪纽约市场的个股期权交易

C.1973年芝加哥市场的个股期权交易 此文来自qqaiqin.com

D.1983年芝加哥市场的股指期权交易

答案:C

行权价2300点的平值看跌期权,其Gamma值是0.005,Delta值是-0.5,假设标的资产价格从2300点涨到2310点,那么请问新的Delta值大约是()。

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A.-0.495 Q游网qqaiqin

B.-0.45 Q游网qqaiqin

C.-0.55

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D.-0.505 此文来自qqaiqin.com

答案:B Q游网qqaiqin

随着到期时间的临近,平值期权的Gamma将会()。 此文来自qqaiqin.com

A.逐渐增大 Q游网qqaiqin

B.逐渐减小

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C.保持不变 此文来自qqaiqin.com

D.不确定 此文来自qqaiqin.com

答案:A

在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。 此文来自qqaiqin.com

A.时间变动的风险

B.利率变动的风险 此文来自qqaiqin.com

C.标的资产价格变动的风险 Q游网qqaiqin

D.波动率变动的风险 Q游网qqaiqin

答案:B Q游网qqaiqin

下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是()。 此文来自qqaiqin.com

A.Delta

B.Gamma 此文来自qqaiqin.com

C.Vega Q游网qqaiqin

D.Theta 此文来自qqaiqin.com

答案:C 此文来自qqaiqin.com

下列不属于计算期权价格的数值方法的有()。

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A.有限差分方法 Q游网qqaiqin

B.二叉树方法 此文来自qqaiqin.com

C.蒙特卡洛方法 此文来自qqaiqin.com

D.B-S模型 Q游网qqaiqin

答案:D

T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则T=0时刻该欧式看涨期权价格为()元。