2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(单选题)第1部份(7)

在中金所上市交易的上证50股指期货合约的合约代码分别是()。

A.IH

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B.IC

C.ETF

D.IF

答案:A 此文来自qqaiqin.com

在中金所上市交易的上证50股指期货合约和中证500股指期货合约的合约乘数分别是()和()。 Q游网qqaiqin

A.200,200 此文来自qqaiqin.com

B.200,300 此文来自qqaiqin.com

C.300,200

D.300,300

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答案:C 此文来自qqaiqin.com

沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为()。

A.上一交易日结算价的±20%

B.上一交易日结算价的±10% Q游网qqaiqin

C.上一交易日收盘价的±20%

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D.上一交易日收盘价的±10% Q游网qqaiqin

答案:A 此文来自qqaiqin.com

沪深300股指期货合约的最小变动价位为()。

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A.0.01

B.0.1

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C.0.02 Q游网qqaiqin

D.0.2

答案:D Q游网qqaiqin

沪深300股指期货合约的交易代码是()。 Q游网qqaiqin

A.IF 此文来自qqaiqin.com

B.ETF

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C.CF 此文来自qqaiqin.com

D.FU

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答案:A

沪深300股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于()。

A.即时最优限价指令的限定价格

B.最新价

C.涨停价 Q游网qqaiqin

D.跌停价 Q游网qqaiqin

答案:A 此文来自qqaiqin.com

若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是()。 Q游网qqaiqin

A.以2700.0点限价指令买入开仓1手IF1401合约

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B.以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1401合约

C.以3300.5点限价指令卖出开仓1手IF1401合约 此文来自qqaiqin.com

D.以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约

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答案:C

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产品的参与率为()。 Q游网qqaiqin

A.80% 此文来自qqaiqin.com

B.120%

C.40% Q游网qqaiqin

D.0

答案:B Q游网qqaiqin

若该投资者在6.1—8.31日,利用1:1的融资比例购买2000万的上证50ETF基金,融资成本为4%,则投资者在该阶段的投资组合收益为()。

A.10万 此文来自qqaiqin.com

B.6万

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C.4万 Q游网qqaiqin

D.2万

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答案:40万

该投资者在阶段3.1—5.31的净现金流为()。

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A.20万 此文来自qqaiqin.com

B.80万 此文来自qqaiqin.com

C.-20万

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D.-80万 此文来自qqaiqin.com

答案:D

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已知市场5年期无风险利率5%,某基金公司要发行一款保本型结构化产品,其中嵌入了一个看涨期权的多头,产品面值为500,5年期看涨期权价值为产品面值的10%,发行费用为产品面值的1%,产品参与率为150%,则保本比例为()。

A.100% 此文来自qqaiqin.com

B.107.21% Q游网qqaiqin

C.106.33%

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D.105.04% Q游网qqaiqin

答案:B 此文来自qqaiqin.com

一份本金为10亿美元的利率互换10个月后到期。该互换协议利率12%,参考利率为6个月libor,半年交换一次。市场上对6个月的libor利率所有期限的利率报价均为10%。两个月前6个月的libor利率为9.6%。该互换支付浮动利率一方的价值是()。(连续复利计算)

A.190万美元

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B.194万美元

C.197万美元 此文来自qqaiqin.com

D.200万美元

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答案:C

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利用国债正回购和利率互换进行做多利差套利,产生的现金流包括()。 此文来自qqaiqin.com

A.收到国债的利息

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B.在利率互换中收取固定利息

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C.在利率互换中支付浮动利息 此文来自qqaiqin.com

D.收入以回购利率计算的利息 Q游网qqaiqin

答案:A

描述交易对手违约事件时,考虑交易头寸和交易对手违约事件之间概率相关性的有()。 此文来自qqaiqin.com

A.交易头寸的在险价值 此文来自qqaiqin.com

B.交易头寸的错向风险

C.标的资产收益率分布的偏度和峰度 此文来自qqaiqin.com

D.交易头寸的下边风险

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答案:A 此文来自qqaiqin.com

挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是:产品收益率=15%-max(Abs(指数收益率)-5%,0)。假设在起始时刻指数的价位是4000点,则投资者投资该产品后的盈亏平衡点是()。

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A.3200和3800

B.3200和4200

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C.3800和4200 Q游网qqaiqin

D.3200和4800 Q游网qqaiqin

答案:D Q游网qqaiqin

假设信用担保凭证(CDO)里有A和B两个债券,从单个债券看,A债券的违约概率是0.23,B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约,则A债券也违约,那么A债券和B债券都不违约的概率是()。

A.0.0368

B.0.6468 Q游网qqaiqin

C.0.77 此文来自qqaiqin.com

D.0.84 Q游网qqaiqin

答案:C

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有关利率互换、利率上下限期权说法正确的是()。

A.利率互换与利率上、下限期权同属线性收益金融工具

B.利率互换与利率上、下限期权的交易双方承担对称性风险

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C.利率互换与利率上、下限期权均可用于管理利率风险

D.利率互换与利率上、下限期权之间的平价关系不依赖于无套利假定

答案:C

关于信用违约联结票据,下列说法正确的是()。

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A.票据投资者为信用保护的购买方

B.票据发行人向投资者支付较高票息 此文来自qqaiqin.com

C.违约发生时,票据发行人所能拿回的本金是偿付信用事件损失后的剩余价值

D.票据发行人向投资者提供了全额现金担保的结构化投资产品 Q游网qqaiqin

答案:A Q游网qqaiqin

某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是收益=面值+面值×[1-(指数终值-指数初值)÷指数初值],为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。

A.执行价为指数初值的看涨期权多头 此文来自qqaiqin.com

B.执行价为指数初值2倍的看涨期权多头

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C.执行价为指数初值2倍的看跌期权多头

D.执行价为指数初值3倍的看涨期权多头 此文来自qqaiqin.com

答案:D 此文来自qqaiqin.com

某投资银行发行一款挂钩某指数基金的保本理财产品,在到期日,客户除获得100%本金保证外,还可依据挂钩标的物表现获得如下收益:若挂钩标的物在观察期间内未曾发生触发事件,客户到期所得为:Max(0.54%,40%×(期末价格/初始价格-l));否则客户到期所得为0.54%;其中,触发事件指在观察期间内的任何一个评价日挂钩标的物收盘价大于或等于初始价格的140%。那么,理论上该投资者在投资期可获得的最大收益率是()。

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A.16.00%

B.15.99% 此文来自qqaiqin.com

C.0.54% Q游网qqaiqin

D.10.40%

答案:B

某CPPI投资经理有可操作资金100万元,其保本下限为90万元。该投资经理可投资的风险资产可能遭受的最大损失为80%,则该CPPI可投资风险资产的最大金额为()。

A.10万元 Q游网qqaiqin

B.12.5万元

C.15万元

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D.17.5万元

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答案:B Q游网qqaiqin

对于逐级偿还浮动利率票据,描述错误的有()。