2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(单选题)第1部份(34)

B.5.25 Q游网qqaiqin

C.5.35 Q游网qqaiqin

D.5.45

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答案:B Q游网qqaiqin

投资者持有市场价值1亿元的国债,其净价为100.53全价为101.22,修正久期为4.67。该投资者计划使用国债期货合约对债券组合进行套保。若国债期货合约CTD券的基点价值为0.059,CTD券的转换因子为0.9734,则该套保共需要()张国债期货合约。 此文来自qqaiqin.com

A.75

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B.78 此文来自qqaiqin.com

C.80 Q游网qqaiqin

D.83 Q游网qqaiqin

答案:B 此文来自qqaiqin.com

某债券当前的市场价格为125元,当前的市场年利率为5%,其麦考利久期为4.6年,若市场利率上升0.4%,债券的市场价格将()。

A.上升2.3元 Q游网qqaiqin

B.下降2.3元

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C.上升2.19元

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D.下降2.19元 Q游网qqaiqin

答案:D 此文来自qqaiqin.com

()的成立,标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。

A.中国期货市场监控中心 此文来自qqaiqin.com

B.中国金融期货交易所

C.中国期货业协会

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D.中国期货投资者保障基金 此文来自qqaiqin.com

答案:B Q游网qqaiqin

在以下沪深300股票指数的成分股所属的行业中,所占比权重最大的是()。

A.金融 此文来自qqaiqin.com

B.互联网+ 此文来自qqaiqin.com

C.煤炭

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D.食品 Q游网qqaiqin

答案:A

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沪深300股指期货的交割结算价为()。

A.最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价 Q游网qqaiqin

B.最后交易日沪深300指数最后1小时的算术平均价 Q游网qqaiqin

C.最后交易日沪深300股指期货最后2小时的算术平均价

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D.最后交易日沪深300股指期货最后1小时的算术平均价 此文来自qqaiqin.com

答案:A

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假设当前沪深300指数为5000点,无风险年利率为4%,沪深300指数预期年化红利收益率为2%。则3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()。

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A.5000.00

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B.5025.06 此文来自qqaiqin.com

C.5050.24 此文来自qqaiqin.com

D.5075.25 Q游网qqaiqin

答案:B 此文来自qqaiqin.com

沪深300指数的基期指数点为()。 Q游网qqaiqin

A.100点 此文来自qqaiqin.com

B.1000点 此文来自qqaiqin.com

C.2000点

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D.3000点 此文来自qqaiqin.com

答案:B 此文来自qqaiqin.com

某基金管理人持有一个价值为3.5亿元的中小盘股票资产组合,他通过有关模型测算出该组合相对于上证50股票指数的Beta系数为0.7,相对于中证500股票指数的Beta系数为1.20,假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200,中证500股指期货近月合约的价格为11000,那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是()。

A.卖出255手上证50股指期货

B.卖出191手中证500股指期货

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C.卖出128手上证50股指期货和卖出95手中证500股指期货 此文来自qqaiqin.com

D.其他三项做法均不对 此文来自qqaiqin.com

答案:B

某机构投资者有1000万元资金可投资于股票市场,投资200万元购入A股票,投资400万元购入B股票,投资400万元购入C股票,三只股票价格分别为20元、10元、5元,β系数分别为1.5、0.5、1,则该股票组合的β系数为()。 此文来自qqaiqin.com

A.0.8

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B.0.9

C.1

D.1.2

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答案:B

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某交易者以2988点的价格买入IF1609合约10张,同时以3029点的价格卖出IF1612合约10张,持有一段时间后同时将上述合约平仓。以2978点的价格卖平IF1609合约10张,同时以3038点的价格买平IF1612合约10张。以下描述正确的是()。

A.该交易收益57000元 Q游网qqaiqin

B.该交易亏损57000元 此文来自qqaiqin.com

C.该交易收益120000元

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D.该交易亏损120000元 Q游网qqaiqin

答案:B 此文来自qqaiqin.com

从计算数值看,下列说法正确的是()。 此文来自qqaiqin.com

A.该策略在震荡市中仍然可以获利,且获利幅度高于指数,故适用于震荡市

B.该策略在震荡市中最终出现了亏损,且收益率震荡幅度可能高于指数,故不适用于上述震荡市 Q游网qqaiqin

C.该策略持有期收益率与指数相同,但平均收益高于指数,故在震荡市可以获得超额收益 此文来自qqaiqin.com

D.该策略持有期收益率与指数相同,但平均收益低于指数,故在震荡市不可以获得超额收益 Q游网qqaiqin

答案:B Q游网qqaiqin

在3个月后,当指数返回2500点时,该策略投资的总价值为()万元。

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A.1000 Q游网qqaiqin

B.1050 此文来自qqaiqin.com

C.858 Q游网qqaiqin

D.927 此文来自qqaiqin.com

答案:D 此文来自qqaiqin.com

在1个月后进行策略调整,调整后,股票价值和债券价值分别为()万元。 Q游网qqaiqin

A.1184,-88

B.224,776

C.1040,20 Q游网qqaiqin

D.1096,0 此文来自qqaiqin.com

答案:A Q游网qqaiqin

在1个月后,调整之前,股票价值和总价值分别为()万元。 Q游网qqaiqin

A.560,1060

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B.896,1096

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C.1120,1320 Q游网qqaiqin

D.224,1024 此文来自qqaiqin.com

答案:B Q游网qqaiqin

投资期初股票投资和债券投资额度分别为()万元。

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A.500,500

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B.200,800 Q游网qqaiqin

C.800,200 此文来自qqaiqin.com

D.1000,0

答案:C Q游网qqaiqin

假设该投资经理担心股票组合价值未来下跌,考虑进行套期保值。若以4400.0点卖出开仓中证500股指期货2月合约,保证金率为20%,则需要占用保证金()万元。 Q游网qqaiqin

A.123.2 Q游网qqaiqin

B.120.0 此文来自qqaiqin.com

C.100.0

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D.105.6 Q游网qqaiqin

答案:A

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已知该股票组合与中证500指数相关性为0.9。假设该股票组合价格波动率为20%,中证500指数价格波动率为15%,则该股票组合的β系数为()。 Q游网qqaiqin

A.1 Q游网qqaiqin

B.1.1

C.1.2

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D.1.3

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答案:C 此文来自qqaiqin.com

关于该期权的构造与作用,以下分析正确的是()。

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A.该期权无法提供下跌保护

B.该期权等同于买入平值看涨并卖出虚值看涨

C.在低于敲出价格的上涨幅度内,期权收益大于现货股票涨幅 Q游网qqaiqin

D.通过该期权可以实现及时止盈的目标

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答案:D 此文来自qqaiqin.com

若要降低该期权的费用,可行的设计方案是()。 Q游网qqaiqin

A.降低行权价格 此文来自qqaiqin.com

B.缩短期权的期限

C.延长期权的期限

D.提高敲出后的收益 此文来自qqaiqin.com

答案:B

该期权属于()。 Q游网qqaiqin

A.向上敲出看涨期权

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B.向上敲出看跌期权 此文来自qqaiqin.com

C.向下敲出看涨期权

D.向下敲出看跌期权 此文来自qqaiqin.com

答案:A

标的资产为上证50指数、期限为6个月、行权价为2850、障碍价为3000的向上敲出看涨期权,价格为50点,下列说法正确的是()。 Q游网qqaiqin

A.该期权应该比相同到期日、相同行权价的普通看涨期权贵

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B.6个月内,只要上证指数超出3000点,该奇异期权的到期收益就和普通看涨期权一样

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C.6个月内,只要上证指数不超出3000点,该奇异期权的到期收益就和普通看涨期权一样